预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利(lì)用套(tào)利的机会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的(de)预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国(guó)等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的(硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子de)选择。

预期收益(yì)率和(hé)无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也(yě)称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预(yù)期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等问题(tí)，小编将为(wèi)你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提(tí)供不(bù)同的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是(shì)β值硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均资(zī)产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非你已经硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子很好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个(gè)可(kě)接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的(de)风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是(shì)以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的(de)股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为(wèi) 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期(qī)收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一种计算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可(kě)获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

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